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中债收益率曲线和指数日评2020年03月26日

2020-03-26 20:13:33

来源:中国债券信息网
债市观察
  
  【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)104.1969,上涨0.1054%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)206.1233,上涨0.1137%,平均市值法到期收益率为2.8395%,平均市值法久期为3.9303。
  
  【利率品种】今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行5BP至1.40%;中债国债收益率曲线2年期下行6BP至1.97%;SKY_10Y下行3BP至2.59%。
  
  【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行2BP至2.03%,3年期收益率下行3BP至2.91%,5年期收益率下行3BP至3.33%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行4BP至9.17%。
  
  具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。
  
  【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。
  
  2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。
  
  3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。
  
  其他市场观察
  
  【公开市场】央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年3月26日不开展逆回购操作。
  
  【货币市场】今日Shibor整体下行,隔夜Shibor报0.8450%,下行0.20个基点;1个月Shibor报1.8690%,下行2.80个基点。
  
  【国债期货】3月26日,2年期国债期货主力合约TS2006上行0.07%至101.550,对应期货收益率下行3.63个基点至2.1246%;5年期国债期货主力合约TF2006上行0.12%至102.330,对应期货收益率下行3.73个基点至2.4061%;10年期国债期货主力合约T2006上行0.23%至101.770,对应期货收益率稳定在2.7854%。
  
  【外汇市场】3月26日,人民币兑美元中间价调升50个基点,报7.0692。
  
  【股票市场】今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌16.68点(或-0.60%)至2764.91点,深证成指下跌85.72点(或-0.84%)至10155.36点,创业板指下跌10.57点(或-0.55%)至1927.28点。

    

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