| 标的为ETF的维持保证金 | 认购期权义务仓维持保证金 = [合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)]×合约单位×（1+浮动比例） |
| 认沽期权义务仓维持保证金 = Min[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价)，行权价]×合约单位×（1+浮动比例） | |
| 标的为ETF的开仓保证金 | 认购期权义务仓开仓保证金 = [合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位×（1+上浮比例） |
| 认沽期权义务仓开仓保证金 = Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价]×合约单位×（1+上浮比例） | |
| 组合策略保证金 | 组合策略保证金=证券交易所组合策略保证金标准×（1+上浮比例） 价差策略解除当天按拆分后所需保证金收取保证金。 |
| 日常交易日上浮比例为20%；到期日前3天起每日上浮比例分别为30%、40%、50%。 | |
| 盘中警戒线 | 客户实时风险值1（实时风险率）达到90% |
| 盘中平仓线 | 客户实时风险值1（实时风险率）达到100% |
| 盘后警戒线 | 客户维持保证金比例1（风险率）达到90% |
| 盘后平仓线 | 客户维持保证金比例1（风险率）达到100% |
| 持仓限额（分市场） | 新开户单个投资者的对单一合约标的的权利仓持仓限额为100张，总持仓限额为200张，单日累计买入开仓限额为400张； 合约账户开立满10个交易日、期权合约成交量（分市场，不分标的）达到100张、风险承受能力达到积极型的三级投资者，权利仓持仓限额为1000张，总持仓限额为2000张，单日买入开仓限额为4000张。 其他上调规则可咨询开户营业部。 |
| 违约金利率 | 行权交收中客户资金违约由公司垫付资金，并对应付资金交收不足部分收取10%的违约金同时按0.1%的比例逐日收取所垫付资金的利息。 |
| 可取资金 | 可取资金=min{资金总额-max（需占用未对冲实时保证金，占用未对冲开仓保证金+维持保证金）/提取线- max(当日权利金收入-当日权利金支出，0），未冻结资金} 资金总额为扣除行权待交收冻结的资金后的数额，提取线=80% |
| 单日最高出金金额及大额出金预约 | 无预约情况下：50万人民币 大额出金预约时间：取款日上一交易日15:00前。 目前仅允许预约次一交易日取款额度。 |