风险参数

标的为ETF的维持保证金 认购期权义务仓维持保证金 = [合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位×(1+浮动比例)
认沽期权义务仓维持保证金 = Min[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位×(1+浮动比例)
标的为ETF的开仓保证金 认购期权义务仓开仓保证金 = [合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位×(1+上浮比例)
认沽期权义务仓开仓保证金 = Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位×(1+上浮比例)
组合策略保证金 组合策略保证金=证券交易所组合策略保证金标准×(1+上浮比例)
价差策略解除当天按拆分后所需保证金收取保证金。
日常交易日上浮比例为20%;到期日前3天起每日上浮比例分别为30%、40%、50%。
盘中警戒线 客户实时风险值1(实时风险率)达到90%
盘中平仓线 客户实时风险值1(实时风险率)达到100%
盘后警戒线 客户维持保证金比例1(风险率)达到90%
盘后平仓线 客户维持保证金比例1(风险率)达到100%
持仓限额(分市场) 新开户单个投资者的对单一合约标的的权利仓持仓限额为100张,总持仓限额为200张,单日累计买入开仓限额为400张;
合约账户开立满10个交易日、期权合约成交量(分市场,不分标的)达到100张、风险承受能力达到积极型的三级投资者,权利仓持仓限额为1000张,总持仓限额为2000张,单日买入开仓限额为4000张。
其他上调规则可咨询开户营业部。
违约金利率 行权交收中客户资金违约由公司垫付资金,并对应付资金交收不足部分收取10%的违约金同时按0.1%的比例逐日收取所垫付资金的利息。
可取资金 可取资金=min{资金总额-max(需占用未对冲实时保证金,占用未对冲开仓保证金+维持保证金)/提取线- max(当日权利金收入-当日权利金支出,0),未冻结资金}
资金总额为扣除行权待交收冻结的资金后的数额,提取线=80%
单日最高出金金额及大额出金预约 无预约情况下:50万人民币
大额出金预约时间:取款日上一交易日15:00前。
目前仅允许预约次一交易日取款额度。